|
Първа седмица:
- Основни понятия при анализа на риска
Случайни променливи
Отклонение и грешка на извадката
Нормално разпределение
Обобщена статистика
- Стойност, изложена на риск (VaR)
VaR подходи
Историческа симулация
Параметричен подход към VaR
Симулацията Монте Карло
- Стойност, изложена на риск (VaR) (продължение)
Хибриден подход
Историческа симулация за портфейл
Мапинг на портфейла
Изчисляване на базисния риск
Втора седмица:
- Модели за оценка на платежоспособността
Прилагане на Модела на Алтман
Прилагане на Модела на Мертън
Изчисляване риска от фалит на база исторически данни
- Инвестиционен риск
Изчисляване на коефициента на Шарп
Изчисляване на коефициента на Сортино
Коригирана за риск възвръщаемост на капитала
Коригиран RAROC
- Кредитен риск
Изчисляване на коригираната експозиция
Изчисляване на очакваната загуба от неизпълнение
Изчисляване на неочакваната загуба от неизпълнение
Очаквана честота на неизпълнение
Тест
|
English