Програма на курса
• 1-ва седмица: Числени методи за описване на количествени данни.
Вероятности - основна концепци. Основни вероятностни разпределения в
емпиричните финанси.
• 2-та седмица: Извадки и статистическо оценяване. Тестване на хипотези. Корелационен
и регресионен анализ.
Множествена регресия. Основи на линейно програмиране.
Междинен тест
• 3-та седмица: Линейно програмиране - компютърно решение. Анализ на
чувствителността. Целочислено програмиране.
Финален тест
Подробна програма
ТЕМА 1: Основи на бизнес статистиката и анализа на данни
Числени методи за описване на количествени данни
1. Кратко въведение в статистката.
2. Видове данни. Измервателни скали. Съвкупност и извадка.
3. Честотни разпределения.
4. Измерители на централната тенденция.
5. Измерители на разсейването.
6. Асиметрия и ексцес в разпределението.
Казус 1. Описателна статистика на доходността на акциите.
Казус 2. Описателна статистика на основни финансови коефициенти.
Вероятности: Основна концепция
1. Експеримент, събития, вероятност на събитие.
2. Очаквана стойност и дисперсия.
3. Основни връзки на вероятностите.
4. Анализ на Бейс.
Основни вероятностни разпределения в емпиричните финанси
1. Дискретни вероятностни разпределения.
2. Непрекъснати вероятностни разпределения.
Извадки и статистическо оценяване
1. Извадки.
2. Разпределение на Средната на съвкупността.
3. Интервални оценки на средната на съвкупността.
4. Някой проблеми при извадките.
Тестване на хипотези
1. Формулиране на хипотези.
2. Изводи и заключения при тестването на хипотези.
3. Тестови статистики и области на отхвърляне.
4. Тестване на хипотези: Приложения.
Корелационен и регресионен анализ
1. Корелационен анализ.
2. Еднофакторен регресионен анализ.
3. Изкуствени променливи в регресионния анализ.
Казус 1. Корелационен анализ на индекси
Казус 2. Изчисляване на бета на акция
Казус 3. Ефект на дните от седмицата
Множествена регресия
1. Множествена линейна регресия.
2. Хетероскедастичност.
3. Серийна корелация.
4. Мултиколинеарност.
Казус 1. Основни детерминанти на коефициента Цена-Печалба (Price-to-Earnings Ratio).
Казус 2. Колко ефективна е бетата на акцията?
ТЕМА 2: Математическо програмиране във финансовия мениджмънт
Основи на линейното програмиране
1. Оптимзационен проблем.
2. Целева функция.
3. Ограничения.
4. Аналитично изразяване.
5. Дуалност.
6. Решение на оптимизационата задача.
Линейно програмиране - компютърно решение. Анализ на чувствителността.
1. Анализ на чувствителността:
2. Интерпретиране на резултатите от компютърното решение.
Казус 1. Портфейлна селекция на пакет от облигации.
Казус 2. Многопериодно управление на запасите.
Казус 3. Решаване на проблема с продуктовия микс.
Целочислено програмиране
1. Основи на целочисленото програмиране. Видове.
2. Съставяне на оптимизационната задача.
3. Компютърно решение - приложение на MS Excel Solver.
Казус 1. Капиталово бюджетиране.
|
English